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投资人大卖 电脑失灵 摩根士丹利8月曾日亏4亿美元
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 财经金融证券新闻) 2007-10-11
因为计算机模型无法理解投资人为何全面出脱股票,摩根士丹利(Morgan Stanley)一名计量策略交易员在 8月某日造成 3.9亿美元的亏损。 (www.chinesewings.com)
 
摩根士丹利在昨(10)日向监管机构申报的季报中表示,该公司交易员在 8月31日截止的一季中,总共有13日出现亏损。和计量策略有关的这些亏损,是该公司自2007年 8月初以来亏损持续最久的一回,当时计量策略因为投资组合全面减码而受到负面冲击。

摩根士丹利曾在上月表示,该机构因为在没有防备之下遭投资人出脱证券,导致计量策略团体该季亏损4.8 亿美元。由Highbridge资本管理公司、 TykheCapital LLC 以及 Goldman Sachs Group等公司经营的避险基金,都使用数学模型来挑选股票。

受到次级房贷违约量暴增,引发信用市场的信心危机,上述计量模型在 7月底和 8月初开始出现暴亏的情形。随着股市开始大跌,计量基金为了筹募现金并减少负债,被迫出售更多流动性较高的股票。然而这波卖压却对基金的计算机模型造成困扰,原本预测将下跌的股票反向上涨,而被预期将上扬的股票却反而杀低。
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