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汇市:套利交易活动萎缩 美元兑欧元周一小涨
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 财经金融证券新闻) 2008-06-03
纽约汇市 2日收盘,日元兑所有主要货币走强,主因市场推估几家券商的信用评等遭调降,恐不利借入日元而进行的套利交易。 (www.chinesewings.com)
 
信评机构Standard & Poor's周一宣布调降Morgan Stanley、Merrill Lynch & Co以及Lehman Brothers Holdings Inc.的信用评等,使日元兑欧元创两个多月以来最大涨幅。英镑走贬,因该国贷款业者Bradford & Bingley宣布将以33%的折价售股融资。

北京时间04:08,日元兑美元涨0.9%,自前市的105.52升为104.55;兑欧元攀升1%--三月中以来最大涨幅--报162.51。

杠杆融资公司TPG Inc有意收购Bradford & Bingley 20%股权,据了解,两公司正在进行磋商。该消息传出后,英镑应声走软。

英镑兑美元下跌0.8%,自前市的1.9823降至1.9664;兑欧元贬0.7%,报79.03便士兑1欧元。

日元部份,因推估 S&P降等消息将促使投资人规避套利交易,兑高殖利率货币纷纷上扬。日元兑南非锾大涨2.3%至13.5423、兑挪威克朗上扬1.5%至20.4067。

套利交易,即指投资人向借贷成本低的国家借入资金,再转买高利率国家资产,赚取其中利差。日本当前指针利率为0.5%,相较于南非的11.5%、挪威的5.5%。

日元兑美元一个月的选择权隐含波动率,周一为 5天来首升,从上周五的10.8950来到11.5875。对套利交易而言,波动率提高代表获利的不可预期性也提升。

美元兑欧元小幅上扬,自前市的1.5554来到1.5540。美元缩小盘中涨幅,主因油价止跌回升。

美元早盘强势,主要系反映Institute for Supply Management(供应管理协会)5月制造业指数上扬至49.6的利多。根据Bloomberg所作调查,预估该指数应降至48.5。

自美国联准会(美联储,Fed)去年9月开始降息以来,美元兑欧元累跌12%。据调查,至明年2月前,欧洲央行(ECB)应会持续维持利率于六年高点的4%。

根据联邦利率期货显示,Fed至 12月底前至少升息一码的机率为64%;另有98%的机率显示 6月25日会期时,官员将维持利率于2%不变。
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